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g grundlagen a aufsichtsrecht p produkte r risikomanagement i investmentprozesse ar ausbildungsreihen seminare

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anfragen anfragen zu unserem seminarangebot richten sie bitte an 1 plus i gmbh postfach 130211 90114 nürnberg t 0911 56 79 94 99 f 0911 56 79 95 55 info@1plusi.de www.1plusi.de erlÄuterung zum katalog dieser seminarkatalog beinhaltet eine Übersicht aller von uns erarbeiteten seminarkonzepte geordnet nach fünf schwerpunkten beginnend beim block grundlagen über aufsichtsrecht produkte risikomanagement controlling bis hin zu investmentprozessen sind die einzelnen themen inhaltlich geordnet anschließend werden fakultativ mögliche ausbildungsreihen aufgeführt jeder bereich wurde mit einem bzw zwei buchstaben abgekürzt und kann somit einfach über die randdarstellung gefunden werden z.b p für produkte oder ar für ausbildungsreihen den themenbereichen vorangestellt findet sich eine Übersicht der einzelseminare jedes seminar beinhaltet eine zielsetzung und die einzelnen seminarinhalte die von uns angedachte standardseminardauer wird zusätzlich ausgewiesen je nach wunsch einer vertiefenden oder vereinfachten vorgehensweise kann von dieser zeitvorgabe abgewichen werden mit einzelnen seminaren sind darüber hinaus teilweise spezialisierungsmöglichkeiten verbunden die meist in abstimmung mit ihnen fixiert werden und daher nicht ausführlicher bestandteil des kataloges sind für eine einfache referenzierungsmöglichkeit auf die seminare verwenden sie bitte die aufgeführte seminarnummer g grundlagen a aufsichtsrecht p produkte r risikomanagement i investmentprozesse ar ausbildungsreihen

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einleitung einleitung die durchführung von seminaren mit den schwerpunkten grundlagen aufsichtsrecht produkte risikomanagement und investmentprozesse zählt neben der beratung und entwicklung von verschiedenen softwareprodukten zu einer wesentlichen kernkompetenz von 1 plus i in diesen bereichen sind wir einer der größten seminaranbieter im deutsch und englischsprachigen raum und bieten ihnen eine einzigartige palette an schulungsthemen die wir ständig den neuesten entwicklungen anpassen neben den grundlagenseminaren die sich schwerpunktmäßig auf den bereich finanzmathematik/statistik grundlagen der bank und risikosteuerung aber auch auf das klassische bankgeschäft konzentrieren führen wir ein außerordentlich breites spektrum bankaufsichtsrechtlicher themen diese umfassen verschiedenste fragestellungen rund um die solvabilitätsverordnung und marisk aber auch die sonstigen vom kwg betroffenen bereiche in speziellen produktschulungen gehen wir auf die anwendungsgebiete das pricing und die risikobeurteilung der unterschiedlichsten finanzprodukte aus verschiedensten segmenten zins fx equity credit und rohstoffe ein in unserem block risikomanagement illustrieren wir die quantifizierung und das management der unterschiedlichsten risikoarten markt kredit liquiditäts und operationelle risiken hier werden außerdem die fragestellungen behandelt welche state of the art validierungs und stresstestingmethoden angewendet werden können schließlich stellt sich die frage wie all diese risiken sowohl aus guv als auch aus barwertsicht beurteilt und zu einem gesamtrisikomaß aggregiert und entsprechenden limiten zugewiesen werden können um die verschiedenen finanzprodukte zielgerichtet nach den jeweiligen anlagebedürfnissen einzusetzen bedarf es eines strategischen investmentprozesses der den letzten seminarkomplex bildet bitte fragen sie uns neben den vorgestellten standardseminaren auch bezüglich individueller themenstellungen themenkombinationen/zielgruppen insbesondere gibt es die möglichkeit komplette ausbildungsreihen auf die bedürfnisse der bank zugeschnitten anzubieten die auf wunsch auch im rahmen einer schriftlichen und/oder mündlichen prüfung zertifiziert werden können exemplarisch haben wir hier die vier ausbildungsreihen eigenhandel und risikocontrolling kreditrisikomanager fixed income asset und risikomanagement und liquiditätsrisiko für sie konzipiert auf wunsch wäre es jedoch auch möglich in einer art baukastenprinzip andere ausbildungsreihen z.b meldewesen oder produktspezialist für sie zusammenzustellen weiter können wir unsere ausbildungsinhalte auch für die unterschiedlichen zielgruppen ihres unternehmens konzipieren seminare für den aufsichtsrat den vorstand die interne revision oder spezialisierungen für die handels oder risikocontrollingbereiche sind problemlos möglich neben den seminaren bieten wir ihnen jederzeit gerne individuelle institutsspezifische workshops zu den verschiedenen seminarthemen an dabei bietet es sich gegebenenfalls an einem solchen workshop eine vor-ort-analyse im institut voranzustellen auf deren basis dann dieser workshop zu einer ausgewählten thematik z.b umsetzung der marisk und solvabilitätsverordnung marktgerechtigkeit von derivativen produkten umsetzung treasury-prozesse durchgeführt wird darüber hinaus arbeiten wir auch mit einer vielzahl von öffentlichen seminaranbietern zusammen die jeweils ausgeschriebenen seminare werden auf unserer internetseite www.1plusi.de geführt gapri ar 2

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g grundlagenseminare apri ar

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schwerpunkt grundlagenseminare im rahmen unserer grundlagenseminare werden unerlässliche kenntnisse aus den gebieten finanzmathematik statistik derivate und bewertungsmethoden vermittelt die fundamental für das verständnis weiterführender Überlegungen in den bereichen aufsichtsrecht produkte risikomanagement controlling und investmentprozesse sind darüber hinaus haben wir für sie auch spezielle einführungsseminare zum bankgeschäft und dem risikomanagement und anderen interessierenden themenstellungen entwickelt bei der genauen ausgestaltung der seminare richten wir uns gerne nach ihren individuellen bedürfnissen grundlagendesbankgeschäfts risikomanagementinbanken mathematikundstatistikinderbanksteuerung zins volatilitäts-undausfallstrukturkurven basiswissenoptionen einfacheundexotischeoptionen daskreditwesengesetzkwg excelfürbanker gapri ar

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grundlagen des bankgeschÄfts seminar über die wesentlichen zusammenhänge und abläufe des bankgeschäfts und die aufsichtlichen vorgaben zielsetzung seminarinhalte · · · · grundlagen volkswirtschaftliche rolle der banken bedeutung der bankenaufsicht struktur des deutschen bankenmarktes aufbau einer universalbank · anforderungen an marktpreisrisiken · anforderungen an operationelle risiken · offenlegung liquiditätsverordnung zentraleaufsichtlicheanforderungen · strukturderbankenaufsicht · kreditwesengesetz · groß-undmillionenkredite simulationstandardzinsschock risikomanagement · wesentlichebankrisiken · risikotragfähigkeit · geschäfts-undrisikostrategie · risikocontrollingund­management · interneskontrollsystem managementundcontrollingderhauptrisiken · adressausfallrisiko · marktpreisrisiko · liquiditätsrisiko · operationellesrisiko g a p ziel des seminars ist es einen Überblick über fundamentale zusammenhänge und abläufe des bankgeschäfts und die wichtigsten bankaufsichtlichen anforderungen zu geben im mittelpunkt stehen die grundlegenden aufgaben der typischen strategischen geschäftseinheiten/profit center und bedeutsamer ressorts einer geschäftsbank zentrale leistungsarten bzw funktionen werden dargestellt indem jeweils die hauptaufgaben und hauptinstrumente erläutert und durch fallbeispiele illustriert werden r i ar seminardauer in tagen geschäftsfelder · passivgeschäft mit kunden grundlagen und anforderungen einlagengeschäft sichteinlagen termineinlagen spareinlagen sondersparformen kommissionsgeschäft konditionsgestaltung · aktivgeschäft mit kunden klassisches kreditgeschäft innovative geschäftsarten konditionsgestaltung · wertpapiere klassifizierung von finanzmärkten anleihen aktien investmentzertifikate innovationen solvabilitätsverordnung basel ii standardansatz irb-ansatz kreditrisikominderungstechniken verbriefungen 1 2 3 4 5 seminarnummer g01 · · · · · 5

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risikomanagement in banken Überblick über betriebswirtschaftliche aspekte für risikocontrolling und risikomanagement zielsetzung das thema risikomanagement hat eine zentrale bedeutung in der aktiven gestaltung und steuerung von kreditinstituten das seminar bietet einen Überblick über die verschiedenen bereiche und fragestellungen im aktiven risikomanagement dabei werden die wichtigsten themen und methoden skizziert und unter einbindung aktueller entwicklungen in den gesamtkontext eingebettet das seminar wendet sich vor allem an mitarbeiter die sich neu in das themengebiet einarbeiten bzw eine auffrischung hinsichtlich der verschiedenen aspekte des risikomanagements wünschen seminarinhalte aufsichtlicheanforderungenandasrisikomanage mentalsrahmenfürdiegesamtbanksteuerung abgrenzungmethodischerunterschiedezwischen ergebnisorientierterundsubstanzwertorientierter sichtweiseindersteuerung messmethodenfüreinzelnerisikoarten · kalkulation eines value at risk für marktpreisrisiken mittels historischer simulation · messung von kreditrisiken faire bepreisung von krediten und standardverfahren für die risikomessung · operationelle risiken identifikation und beurteilung bedeutender operationeller risiken · liquiditätsrisiken abgrenzung verschiedener sichtweisen auf das liquiditätsrisiko messmethoden risikotragfähigkeitundlimitierung · perspektiven limitsystem und integration · konzept für die risikotragfähigkeit · limitsystem arten und typen von limiten aggregation von risiken und disaggregation von limiten spezialisierungen alsspezialisierungkönnenallethemengebietedes seminarkatalogesangebotenwerden fürspeziellezielgruppenz.b.it-mitarbeiterkönnen individuelleveranstaltungenmitentsprechenden schwerpunktenundthemengebieten zusammengestelltwerden zurvorbereitungvonbankaufsichtlichenprüfungen sindgesonderteschulungsmaßnahmenmöglich gapri ar seminardauer in tagen 1 2 3 4 5 seminarnummer g02 monitoringundreporting · generelle anforderungen an ein reporting · spezielle anforderungen risikoreportingsysteme beispiele für risikoreports für verschiedene risikoarten 6

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mathematik und statistik in der banksteuerung workshop zur finanzanalyse zielsetzung seminarinhalte grundlagenderfunktionentheorie · geraden polynome rationale funktionen · exponential und logarithmusfunktion differenzialrechnung · ableitungsregeln produkt quotienten und kettenregel · sensitivitäten von anleihen und optionen matrizenrechnung · addieren und multiplizieren von matrizen · inverse und determinante einer matrix · lösen von gleichungssystemen zinsrechnung · lineare dynamische und stetige verzinsung · par rates zero rates forward rates forward par rates credit spreads diskontfaktoren · ermitteln von zerokurven im geldmarktbereich und im kapitalmarktbereich · interpolation von zerokurven häufigkeitsverteilungen · absolute relative kumulierte häufigkeitsverteilungen · histogramme · volatilitäten als basis von optionsbewertungs und risikomodellen · volatilitäten als basis von szenario und stressanalysen korrelationsrechnung streudiagramme kovarianzen aufbau von varianz-kovarianz-matrizen extrapolation von korrelationen anforderungen der bankenaufsicht gapr in diesem seminar werden die mathematischen und statistischen grundlagen gelegt die die basis für ein modernes risikomanagement darstellen hierzu erhalten die teilnehmer zunächst ein elementares verständnis für die differenzial integral und matrizenrechnung im nächsten schritt wird das basiswissen zur zinsrechnung vermittelt zins und interpolationsmethoden etc weiter werden begriffe aus der statistik mittelwerte volatilitäten korrelationen betafaktoren regressionsanalyse etc und der wahrscheinlichkeitsrechnung binomial und normalverteilung etc vorgestellt sowie deren anwendungsmöglichkeiten in der modernen finanzanalyse risikomessung backtesting optionsbewertung illustriert · · · · lineareregression · methode der kleinsten quadrate · beta und alphafaktoren bestimmtheitsmaß · verwendung von betafaktoren bei der value at riskrechnung wahrscheinlichkeitsrechnung · diskrete und stetige wahrscheinlichkeitsverteilungen · kombinatorik · binomial und normalverteilung · monte-carlo-simulationen anwendungenderwahrscheinlichkeitsrechnung · pricing von einfachen und exotischen optionen mit binomialbäumen black-scholes und monte-carlo · backtesting der traffic light approach valueatrisk-ansätze · varianz-kovarianz-ansatz · historische simulation · monte-carlo-simulation i ar seminardauer in tagen 1 2 3 4 5 seminarnummer g03 mittelwerteundvolatilitäten · arithmetische und geometrische mittelwerte · modus und median · gleichgewichtete und exponentiell gewichtete volatilitäten · implizite volatilitäten und volatility-smiles 7

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zins volatilitÄts und ausfallstrukturkurven aufbau von bewertungskurven und deren anwendung zielsetzung die basis jedes bewertungsverfahrens und jeder risikoquantifizierung markt und kreditrisiken ist die verfügbarkeit geeigneter bewertungskurven dieses seminar beschäftigt sich mit dem aufbau und der interpolation geeigneter zins und diskontkurven im geld und kapitalmarktbereich weiter wird gezeigt wie volatilitätskurven für zinsoptionen implementiert und hierauf basierend verschiedene zinsderivate bewertet werden können ein weiterer schwerpunkt ist die konstruktion von ausfallstrukturkurven zur bewertung von junk bonds krediten und kreditderivaten sowie zur ermittlung fairer kreditmargen seminarinhalte aufbauvonzinskurven · lineare dynamische und stetige verzinsung · par rates zero rates forward rates forward par rates diskontfaktoren · par credit spreads versus spot credit spreads · day count conventions und day adjustmentmethoden · umrechnung verschiedener zinskonventionen · ermittlung von zerokurven im geldmarktbereich future stripping und kapitalmarktbereich bootstrapping · aufbau risikobehafteter zerokurven zum pricing von corporate und emerging market bonds interpolationvonzerokurven · lineare interpolation · polynomiale interpolation · exponentielle interpolation · cubic spline-interpolation · curve fitting-ansätze bewertungvonzinsderivaten · swaps und forward swaps · amortizing step up rollercoaster-swaps · caps floors swaptions · implizit aus cap floor und swaptionpreisen unter zugrundelegung von black76 · berücksichtigung von smile-effekten · bootstrapping von forward-volatilitäten aus par-volatilitäten aufbauvonausfallstrukturkurven · generierung von ausfallstrukturkurven aus historischen ausfallquoten transitionsmatrizen und gehandelten credit spreads · bewertung von junk bonds und krediten mit und ohne recovery rates · bewertung verschiedener kreditderivate · kalkulation fairer kreditmargen aus defaultkurven gapri ar seminardauer in tagen 1 2 3 4 5 seminarnummer g04 aufbauvonvolatilitätskurven · preis versus zinsvolatilität · wie können zinsvolatilitäten gemessen werden · historisch moving average exponential moving average arch und garch 8

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basiswissen optionen grundlagen von optionen bewertungsansätze und praxisnahes handeln an den optionsmärkten optionsstrategien zielsetzung seminarinhalte · · · · · derivativefinanzinstrumente symmetrische und asymmetrische risikoprofile unbedingte termingeschäfte symmetrische risikoinstrumente bedingte termingeschäfte asymmetrische risikoinstrumente wasisteincap/floor/collar · determinanten von caps und floors · cap und floor-volatilitäten · einsatzmöglichkeiten von caps swaptions europäische und amerikanische swaptions bermuda swaption payer und receiver swaptions einsatzmöglichkeiten von swaptions absicherung von projektfinanzierungen gapri in den letzten jahren haben derivate und optionsmärkte in der finanz und investmentwelt zunehmend an bedeutung gewonnen diese entwicklung befindet sich inzwischen in einer phase in der jeder finanzprofi wissen muss wie diese märkte funktionieren wie sie genutzt werden können und wie auf diesen märkten die preise bestimmt werden optionsstrategien sind anlagestrategien mit derivativen finanzinstrumenten basierend auf einer positiven neutralen oder negativen markterwartung und der volatilität des zugrundeliegenden basiswerts underlying der optionen kann der anleger optionspositionen eingehen die zur absicherung des von dem anleger gehaltenen basiswerts dienen aber auch für spekulative zwecke eingesetzt werden können beim einsatz von optionen ist es jedoch wesentlich sowohl die bewertung der positionen wie auch die risiken der eingesetzten instrumente zu verstehen und analysieren zu können nach dem seminar sollten sie in der lage sein optionsstrategien anhand von risiko und ertragsprofilen unter berücksichtigung diverser parameter auszuwählen optionen · otc oder börsengehandelt · grundlagen und optionsterminologie · payoff-profile optionspreis­terminologiezurbewertung · innerer wert · zeitwert bestimmungsfaktorenfürdenoptionspreis bewertungvonoptionen · funktionen eines optionspreismodells black-scholes-modell · berechnung voraussetzungen konzeption · black-modell · · · · · optionsstrategien · long call short call long put short put absicherungsstrategienundrenditesteigerung absicherung mit aktienoptionen kauf von put-optionen absicherung mit indexoptionen risikomanagement mit indexoptionen renditesteigerung mit optionen trading-strategien spread und volatilitäts-strategien bull bear-strategien strategien bei erwartung volatiler märkte strategien bei erwartung sinkender volatilität · · · · · ar seminardauer in tagen 1 2 3 4 5 seminarnummer g05 binomialmodell · konzeption und herleitung · devisenoptionen und rentenoptionen · systematisierung der bewertungsansätze garman/kohlhagenansatz · diskreter ansatz · · · · portfolioinsurance-cppi · einfache verfahren der anlageplanung als konkave konvexe strategie · portfolio-insurance mit synthetischen optionen 9

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einfache und exotische optionen strukturen pricing anwendung zielsetzung optionen in den unterschiedlichsten ausgestaltungen sind als handwerkszeug eines händlers treasurers und risikocontrollers heute nicht mehr wegzudenken im rahmen dieses seminars lernen die teilnehmer beginnend mit den einfachen strukturen verschiedenste komplexe in der praxis übliche produkte kennen gleichzeitig werden bedeutung und verwendung der optionskennzahlen erklärt und die einsatzmöglichkeiten bei der umsetzung von handelsstrategien im risikomanagement und als bestandteil strukturierter produkte erläutert ein weiterer schwerpunkt ist die darstellung der unterschiedlichen bewertungsmethoden und die umsetzung der pricing-ansätze in excel · · · · seminarinhalte grundlage payoff-diagramme von optionen europäische versus amerikanische optionen eingebettete optionen einfache optionskombinationen bull und bear spread butterfly strangle straddle ratio call und put spread karabiner barrier ladder lookback und asiatische optionen · multi-asset-optionen z.b one for another rainbow spreadoptionen · compound-optionen z.b call on call put on call call on put put on put · trading und hedgingstrategien mit exotischen optionen bewertungsmöglichkeitenvoneinfachenund exotischenoptionen black-scholes binomialbäume replikation über portfolio von digitaloptionen monte-carlo-simulation pfadunabhängig pfadabhängig multivariat optionenalsbestandteilstrukturierterprodukte single und multiple reverse convertibles stock-plus-produkte index-outperformance-produkte cap floor und collar floater step up callable multi-tranchen-bonds pfadabhängige und pfadunabhängige basketanleihen g a optionenalszentralerbestandteildes risikomanagements · die greeks delta gamma vega theta rho einer option · wie verhalten sich die greeks bei veränderungen der risikofaktoren · quantifizierung von konvexitätseffekten · approximation von optionspositionen durch deltagamma-Äquivalente · delta-gamma-hedges für verschiedene positionen diebedeutungdervolatilitätfürdenwerteineroption · historische volatilitäten moving average exponential moving average arch und garch · welchen einfluss hat die länge der datenbasis · wie geht man mit missing values um · implizite volatilitäten · annualisierung von volatilitäten · volatility smile und skew · · · · p r seminardauer in tagen · · · · · · · i ar 1 2 3 4 5 seminarnummer g06 grundlagenexotischeroptionen · wodurch zeichnet sich eine exotische option aus · pfadunabhängige optionenz.b digital power pay later-option · pfadabhängige optionen z.b cliquet hamster behandlungindersolvabilitätsverordnung · adressausfallrisiken · währungs zins und aktienkursrisiken · spezielle optionsrisiken delta-plus und szenariomatrix-methode 10

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das kreditwesengesetz kwg inhalte des kwg und dessen wesentliche regulierungsanforderungen zielsetzung seminarinhalte · · · · · kwgundbankenaufsicht ziele und aufgaben der bankenaufsicht struktur des kwg kredit und finanzdienstleistungsinstitute finanzinstrumente und kreditbegriff handelsbuch und handelsbuchinstitut besondereorganisatorischepflichten§25akwg · risikomanagement nach marisk marisk und basel ii allgemeine anforderungen anforderungen an die aufbauorganisation anforderungen an kreditgeschäfte anforderungen an handelsgeschäfte anforderungen an das risikocontrolling · simulation des standardzinsschocks anzeigen,auskünfteundprüfungen solvabilitätsverordnung marisk gapri die komplexität des bankenaufsichtsrechts hat in den vergangenen jahren deutlich zugenommen und wird weiter steigen stichworte sind basel ii/iii solvv marisk gromikv und liqv diese signifikanten veränderungsprozesse stellen mitarbeiter betroffener aufsichtsrechtlicher bereiche in kreditinstituten vor immer neue herausforderungen und fordern eine intensive auseinandersetzung mit den aktuellen neuerungen und künftigen anforderungen des aufsichtsrechtlichen regelwerks im rahmen des seminars werden die zentralen bankaufsichtlichen anforderungen präsentiert die für das management von kreditinstituten notwendig sind sie lernen ihre aktuellen aufsichtsrechtlichen pflichten überblicksartig und an wesentlichen stellen in einzelheiten kennen und erörtern aufsichtsrechtliche konsequenzen und ihre direkten praxisrelevanten auswirkungen auch nicht-banker gewinnen mit diesem seminar einen Überblick über die anforderungen die an banken gestellt werden anforderungenandaseigenkapital · eigenmittelbegriff nach § 10 kwg · Überblick basel iii · solvv solvv und basel ii adressrisiken ksa und irb marktpreisrisiken operationelle risiken anforderungenandieliquidität§11kwgundliqv anforderungenandaskreditgeschäft kreditnehmereinheiten nach § 19 abs 2 kwg großkredite millionenkredite organkredite offenlegung nach § 18 kwg ar seminardauer in tagen · · · · · 1 2 3 4 5 seminarnummer g07 11

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excel fÜr banker praktische anwendung der software microsoft excel im arbeitsleben eines bankers zielsetzung microsoft excel ist die standardsoftware zur individuellen aufbereitung und analyse von daten kleinen bis mittleren umfangs außerdem wird sie genutzt für berechnungen jeglicher art sowie zur umsetzung mathematischer modelle in der bankpraxis wird sie aus diesen gründen vielfältig angewendet deshalb ist es unabdingbar sich mit microsoft excel vertraut zu machen neben der grundlegenden bedienung des programms über die menüoberfläche wird die anwendung des vba-editors vorgestellt damit können sie die tägliche arbeit mit microsoft excel weitestgehend automatisieren die möglichkeiten des einsatzes von microsoft excel in der bankenpraxis werden anhand vieler beispiele dargestellt im rahmen eines interaktiven fachvortrages werden gemeinsam mit ihnen musterlösungen erarbeitet diese sollen sie in die lage versetzen das gelernte aktiv umzusetzen und auf andere problemstellungen zu übertragen seminarinhalte einführung-grundsätzlicheraufbau · benutzeroberfläche · short-cuts umgangmitdaten datenfilter datensortierung grafische darstellung von daten datenimport csv access text · rentabilität einer investition · bewertung eines kreditportfolios mit hilfe von migrationsmatrizen · berechnung von korrelationsmatrizen u.v.m grundlagendermakroprogrammierung makro aufzeichnung vba editor steuerelemente dateitypen typische sprachelemente erweiterte sprachelemente benutzerdefinierte funktionen g · · · · unterschiedlicheformatierungen · zellenformatierungen · bedingte formatierungen · datums zeitformatierungen grundsätzlicheraufbauderfunktioneninexcel datums zeitfunktionen logische funktionen statistische/mathematische funktionen finanzmathematische funktionen matrixfunktionen · · · · · · · a p · · · · · seminardauer in tagen 1 2 3 4 5 auswertungeinesportfoliosmitpivot-tabelle · pivot-assistent · elemente der pivot-tabelle · formatierung und gestaltung der pivot-tabelle · pivot-chart praktischebeispiele · datenimport · tilgungsrechnung · analyse eines aktienportfolios seminarnummer g08 Übung · erstellung einer schaltjahr-prüffunktion · zahl in das us-format umwandeln · vba umgang mit daten zellen kopieren löschen verschieben datenfilter datensortierung daten suchen und ersetzen datenimport aus access text csv · vba formatierung · praktische beispiele aufbereitung der zinskurven lineare interpolation und extrapolation mit vba berechnung des erwarteten cash flows für ein kreditportfolio pro stützstelle berechnung des value at risk mit der monte-carlo-simulation r i ar 12

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g a aufsichtsrecht p r i ar

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schwerpunkt aufsichtsrecht 1 plus i versteht sich als beratungsspezialist und partner rund um fragestellungen aus dem themengebiet aufsichtsrecht getragen wird dies durch die einschlägige berufs und beratungserfahrung unserer mitarbeiter die es uns ermöglicht probleme aus sicht des instituts zu analysieren und zu lösen vor diesem hintergrund können wir die verschiedensten aufsichtsrechtlichen anforderungen nicht nur in einer entsprechenden breite sondern auch praxisorientiert und mit methodischer tiefe präsentieren zu den zentralen aufsichtsrechtlichen fragestellungen wie solvv und marisk bieten wir deswegen neben Überblicksseminaren auch zielgruppenspezifische seminare an die z.b speziell auf die fachbereiche handelsgeschäft kreditgeschäft risikocontrolling oder meldewesen zugeschnitten sind außerdem schulen wir spezielle anforderungen innerhalb eines aufsichtskomplexes z.b behandlung von verbriefungen sowie von derivativen und strukturierten produkten nach solvv anforderungen an handelsbuchinstitute und modellebanken sowie neue-produkte-prozess nach marisk die konkrete ausgestaltung der seminarinhalte sowie eventuelle schwerpunkte passen wir gerne ihren individuellen wünschen an z.b eine spezialisierung von meldewesenrelevanten sachverhalten in richtung der darstellung in den meldebögen solvabilitätsverordnung­Überblick solvabilitätsverordnung­schwerpunkt marktpreisrisiko solvabilitätsverordnung­schwerpunkt adressausfallrisiko baseliii anforderungenimhandelsbuchfürmodellebanken finanzmathematikundstatistikimkontextder solvabilitätsverordnung absindersolvabilitätsverordnung behandlungvonkreditderivateninder solvabilitätsverordnung schätzungundvalidierungvonverlustparameternin dersolvabilitätsverordnung effizienteeigenkapitalsteuerungindenmarktpreis risikendersolvabilitätsverordnung internerisikomodellefürmarktpreisrisikeninder solvabilitätsverordnung dasbankaufsichtsrechtlichemeldewesen deraufsichtsrechtlichestatusdeshandelsbuch instituts mindestanforderungenandasrisikomanagement marisk derneue-produkte-prozess derivateverordnung großkredit-undmillionenkreditverordnunggromikv §25akwg­organisatorischepflichten gapri ar

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